перейти к содержанию

Solvency II: назначение, требования и особенности внедрения

Refinitiv
Refinitiv
Редактор

Solvency II – это новый режим оценки платежеспособности для компаний, которые работают в области страхования. Речь идет об оценке финансового благосостояния на основе прогнозов. Изучают способность компании выполнять свои обязательства за счет имеющихся активов. Новая директива также затрагивает работу перестраховщиков и банков, занимающихся страхованием. Она утверждает новые требования к капиталу для лучшего управления рисками и обеспечивает поддержку системы контроля, согласованную во всех странах Евросоюза. Основные цели директивы – объединение рынка ЕС и усиление защиты потребителей страховых продуктов. Изменения затрагивают стратегии страхования, инструменты хеджирования, процессы ценообразования, андеррайтинг и инвестиционный менеджмент.

Методология Solvency II соответствует следующим требованиям:

  • Инновационный метод оценки капитала должен позволять рыночным регуляторам адекватно оценивать финансовую стабильность компаний, которые занимаются страхованием, и их риск стать банкротами.
  • Новый подход призван помочь компаниям, которые занимаются страхованием, более точно оценивать оптимальный уровень финансового капитала, необходимого для выполнения всех обязанностей, которые взяли на себя страховщики.

Цель директивы – формирование единой системы регулирования достаточности капитала и обеспечения соблюдения стандартов управления рисками.

Solvency II включает качественные и количественные нормативы. Согласно им, страховая компания должна, во-первых, формировать свой финансовый капитал на таком уровне, чтобы вероятность разорения в следующем году не превышала 0,05%. Во-вторых, она должна организовать внутреннюю систему мониторинга и оценки уровня платежеспособности, которая позволит учесть специфику портфеля рисков каждой организации.

Директива базируется на системе ORSA, которая позволяет принимать страховщикам правильные решения и Var (value-at-risk), которая дает возможность страховщикам самостоятельно определять уровень необходимого капитала.

Процесс перехода на новые требования достаточно сложный и многоаспектный. Мы готовы предоставить полный комплекс экспертных услуг, чтобы сделать его правильным и не нарушить рабочий процесс.

Отличие Solvency 2 от Solvency 1

Solvency 1 Solvency 2
  • Методология, основанная на правилах
  • Методология, основанная на принципах
  • Уровень платежеспособности определяется показателем выплат и премий
  • Уровень платежеспособности определяется на основе внутреннего моделирования рисков страховщика
  • Проведение дополнительных стресс-тестов для анализа уровня капитала в некоторых странах Евросоюза
  • К стресс-тестам предъявляются общие требования для определения достаточности уровня капитала во всех странах, входящих в Европейский Союз
  • В страховой компании появляется необходимость внутреннего моделирования

 

Требования к финансовому капиталу Solvency II

Директива предлагает возможности для стимулирования бизнес-активности в форме снижения требований к капиталу, внедрения систем управления рисками и надежных контрольных механизмов. Solvency II имеет трехкомпонентную структуру, каждая из ее частей регулирует различные аспекты.

Помимо требований к раскрытию данных о своем капитале и структурах риска компании должны демонстрировать, где и каким образом они принимают участие в более широкой деятельности.

Ожидание от внедрения Solvency 2

Директива Solvency II – это крупная реформа для всего сектора страхования. Она оказывает длительное и глубокое влияние на взгляд страховщиков на риски: как они его вычисляют, прогнозируют, измеряют, управляют и смягчают.

Также директива открывает широкий круг вопросов, которые заставляют компании, занимающие страхованием, пересмотреть способы ведения своего бизнеса, среди них:

  • Как строить на рынке конкурентную стратегию при помощи новых принципов платежеспособности?
  • Как выстраивать структуру своего бизнеса? — Например, через совместные мероприятия, в рамках группового холдинга, при помощи аутсорсинга крупных компаний и так далее.
  • Как организовать работу с рисками и процесс принятия важных стратегических решений?

Процесс внедрения Solvency II – это длительная процедура. Страховые компании могли управлять рисками в течение нескольких лет, выстраивая долгосрочное планирование, а данная директива позволяет полностью изменить ориентир.

В рамках Solvency решаются сразу несколько задач:

  • Завершение крупного проекта.
  • Улучшение качества отслеживания данных.
  • Возможность отслеживания данных, которые обеспечивают управление рисками.
  • Внедрение инструментов измерения рисков.
  • Внедрение культуры управления рисками в компанию, занимающуюся страхованием.
  • Способствование сотрудничеству заинтересованных сторон с взаимодополняющими точками зрения на риски.

Внедрение Solvency II в России

В рамках финансовой системы в России сектор страхования считается одним из самых важных. Поэтому основная задача – повышение его финансовой стабильности. Центральный Банк России считает необходимостью повысить доверие граждан к индустрии страхования, ее инвестиционную привлекательность и прозрачность. Для достижения этих целей нужно установить новые качественные требования и поспособствовать раскрытию информации.

Еще один важный момент – приведение российского законодательства в области страхования в соответствие ведущим мировым практикам. Это позволит решить сразу несколько проблем: снизить репутационные риски, защитить клиентов и обеспечить согласованность отчетности.

Переход на Solvency II в России предполагает выполнение трех шагов.

  1. Определение количественных требований. Предполагает точную рисковую оценку достаточности личных денежных средств страховой организации для покрытия взятых на себя обязательств на основе выявления рисков, а также взаимосвязи между ними.

Вводится принцип распределения средств компании в зависимости от уровня покрытия рисков: MCR (минимальное требование к капиталу) и SCR (требование для обеспечения платежеспособности). Solvency II обязует страховые организации поддерживать минимальную величину капитала, которая предполагает сохранение платежеспособности на уровне 85%.

  1. Второй шаг – надзор. Эта составляющая нововведений ориентирована на создание системы управления компанией на таком уровне, чтобы можно было сделать вывод о наличии прозрачных систем оценки рисков и управления ими, систем контроля внутри организации. Эти процессы требуют большого числа решений в методологических, технологических, нормативно-правовых и организационных вопросах.
  2. Третий шаг предполагает требования в отношении отчетности (публичной и конфиденциальной) по управлению рисками и регулированию операций.

Банк России планирует внедрение директивы в следующей последовательности: Вторая, Первая, а затем Третья часть.

Согласно Solvency II, внедрение Второго шага позволит отладить внутренние процессы компаний в сфере страхования, например, рисковое управление, установка ограничений по рискам, аудит внутри компании, процесс делегирования обязанностей в области управления рисками. Предполагается подготовка указов и постановлений, которые будут содержать требования к управлению рисками и внутреннему контролю. Это позволит подготовить основание для реализации первого шага.

Первая составляющая включает в себя непосредственные расчеты, оценку и анализ финансового состояния компании на текущий момент времени. Это станет возможным благодаря выбору оптимального способа анализа и отладке системы управления компанией.

Преимущества директивы Solvency II

  • Оценка рисков. Четкое понимание собственных возможностей и рисков позволит компании повысить эффективность работы. Построение внутренней модели дает возможность увидеть рисковое взаимодействие, а также взаимодействие между разными линиями бизнеса в компании.
  • Информационное управление. Страховщик будет больше времени уделять информационному потоку, чтобы принимать эффективные стратегические решения. Информация будет раскрывать риски компании, показывать ее чувствительность к ним. Чем точнее и актуальнее данные, тем более эффективным будет принятое решение.
  • Повышение эффективности принятия управленческих решений. Solvency 2 позволяет увеличить рентабельность компании, сократить риски и провести их диверсификацию. Вы также сможете оптимально распределять свои затраты.

Какой подход к Solvency II у компании Refinitiv?

Solvency II установила перечень норм и требований для европейских компаний, которые занимаются страхованием. Основная цель директивы – гармонизация требований к капиталу и стандартов управления рисками для страховой отрасли.

Требования к директиве Solvency 2, как уже было сказано выше, разделяются на три сферы:

  1. К первой относятся требования по количеству, которые включают в себя правила оценки активов и обязательств, определений требований к капиталу и определения собственных средств для соответствия установленным нормам.
  2. Ко второй – требования к управлению рисками и внутреннему контролю, а также информация о процессе проверки, проводимой компетентными органами.
  3. Третья сфера основана на принципе прозрачности: составление отчетности для органов по надзору, публичному раскрытию данных, повышению рыночной дисциплины и улучшению сопоставимости информации для стимуляции конкуренции.

Компания Refinitiv возьмет на себя выполнение требований по первой и третьей сферам. Мы также предоставим вам все необходимые данные для оценки достаточности капитала. Регулятор в области страхования EIOPA начал использовать информацию Refinitiv в качестве основного информационного источника для своих безрисковых временных структур с 01.01.2020 года. Вы можете обращаться к нам, не дожидаясь официальной публикации данных, чтобы получить информацию на 4 дня раньше своих конкурентов.

Три этапа решения Refinitiv для Solvency II

  1. Основные данные:
  • Наши клиенты могут загрузить свою информацию и списки ISIN на защищенный паролем, безопасный ресурс FTP.
  • Наши сотрудники совместно с компаниями по управлению фондами выявляют основные данные о незапрещенных фондах согласно требованиям Solvency
  • Затем производится проверка в два этапа, после которой агрегированные файлы публикуются на защищенном ресурсе FTP для клиентов.
  1. Обогащение данных:
  • Идентификаторы для информации загружаются в DataScope Select.
  • Из отчетов DataScope Select извлекается информация о стоимости, аналитика и справочные данные, а также сведения о компаниях.
  • Клиент агрегирует нужную ему информацию в файл с обогащенными данными о владении.
  1. Создание трехстороннего шаблона (ТРТ):
  • Файл с обогащенными данными и собственная информация от клиента загружаются в программу Refinitiv для профессионального использования для выполнения требований Solvency II.
  • Вся информация объединяется и применяется для заполнения трехстороннего шаблона.
  • Полученные данные отправляются клиенту для предоставления в EIOPA.

Релевантные решения от Refinitiv

  • DataScope Select – это база данных, в которой вы можете получить точную и надежную информацию, а также инструменты для проведения Due Diligence.
  • DataScope Plus – это база данных, которая содержит информацию по 70 миллионам ценных бумаг со всего мира. Обновление информации выполняется в автоматическом режиме.
  • Справочные данные. Мы предлагаем комплексную проверку добросовестности и репутации любого физического и юрлица.

Почему выбирают нашу компанию

  1. Разрешенные данные о владении фондов. Анализ основных активов фонда предоставляется через фид-данные, в соответствии с соглашениями о неразглашении, заключенными с организациями. Таким образом мы получаем достоверную информацию о фондах, что позволяет им своевременно выполнять свои обязательства.
  2. Программное обеспечение. Наши профессиональные сервисы позволяют извлекать, преобразовывать и загружать ETL-данные. Программа от Refinitiv объединяет в себе данные по стоимости, справочные данные и информацию о владении.
  3. Ценовая информация и справочные данные. В нашей библиотеке вы найдете весь массив информации о ценах и набор сведений, касающихся трехстороннего шаблона. Мы предоставляем финансовую информацию по менее прибыльным ценным бумагам, поэтому вы сможете выполнить нормативы, установленные для страховых компаний при отсутствии оценок цены активов.

Оставьте заявку на звонок на сайте Refinitiv. Мы детальнее расскажем о директиве и наших инструментах для ее адаптации к работе вашего бизнеса.