1. Главная
  2. Инновационные лаборатории
  3. Проекты, над которыми мы работаем
  4. Mosaic

Проект Mosaic

Поиск причин резких скачков цен с помощью машинного обучения

Проект Mosaic позволяет обнаруживать резкие скачки цен и выявлять их причины в реальном времени, благодаря чему трейдеры акциями смогут изучить причины изменения цен и быстро принять соответствующие меры.

Проблемы и возможности

Резкие скачки цен возникают неожиданно и непредсказуемо и зачастую влияют на оценку стоимости и волатильность рынка. 

Обычно трейдерам приходится получать и анализировать разнородную информацию для выявления причин аномальных цен. Этот процесс отнимает много времени и усилий. 

Финансовые организации располагают значительными объемами различных данных и наборов данных, которые редко сопоставляются для получения новых инсайтов. Проект Mosaic решает эту проблему.

Решение        

Поиск причин резких скачков цен

Mosaic объединяет аналитику в реальном времени, машинное обучение и процессы интеллектуального поиска по различным наборам данных. 

Аналитика в реальном времени позволяет выявлять колебания цен, а модель машинного обучения для выявления аномалий, прошедшая обучение на исторических данных, подтверждает, является ли скачок цены аномальным.

Mosaic сопоставляет соответствующую ценовую информацию, новости, публикации в социальных сетях и данные о событиях, а также отображает отдельные новостные статьи, комментарии в социальных сетях, сроки публикаций и события в качестве точек на графике изменения цен. Таким образом выявляется прямая корреляция между стоимостью акции и факторами, оказавшими на нее влияние.

Mosaic также отслеживает динамику цен, относящуюся к другим компаниям сектора, для выявления актуальных тенденций в отрасли. Благодаря этой информации трейдеры могут быстрее оценивать ситуацию и принимать необходимые меры.

Mosaic в действии

Благодаря анализу основных факторов, объясняющих резкие скачки цен, пользователи Mosaic могут своевременно анализировать ситуацию и действовать соответствующим образом.

Состав прототипа:

  • Выявление аномальных скачков цен на рынке в режиме реального времени
  • Сводная панель с уведомлениями, содержащая данные о контексте изменения цены: сводку по ценам за прошлые периоды и наиболее важную информацию о различных событиях, новостях и секторах, связанную с изменением цены
  • Возможность быстрой оценки изменения цен и принятия решений
  • Конкурентное преимущество благодаря проактивному подходу
  • Предоставление анализа изменений цен в реальном времени и за предыдущие периоды
center
01:43

Евген Гойчук и Цзинвэй Чжан из Refinitiv Labs обсуждают, как применение машинного обучения может помочь в поиске причин резких скачков цен (EN)

Mosaic — это практическое решение и развивающийся проект. Он сочетает несколько мощных аналитических инструментов Refinitiv и наших партнеров для проведения комплексного анализа с целью выявления аномалий и причин изменения цен. Дальнейшие исследования позволят улучшить Mosaic и сделать проект привлекательным решением для трейдеров в условиях изменчивого рынка.

Стратегия сотрудничества

При разработке решений для актуальных проблем на финансовых рынках Refinitiv Labs использует стратегию сотрудничества и ориентации на клиента, объединяя обратную связь от клиентов, собственные комплексные данные и первоклассные партнерские технологии.

Технологии от партнеров Refinitiv

Сотрудничество с клиентами:

  • Постановка общих целей для того, чтобы повысить ценность решения Mosaic для клиентов
  • Учет обратной связи, полученной от клиентов, на каждом этапе процесса разработки 
  • Анализ потенциальных способов использования, предложенных клиентами, в дополнение к торговле акциями
  • Встречи с клиентами для демонстрации и обсуждения прототипов Mosaic

Перспективы

Graphic illustrating a black arrow moving inside a blue box

Цели Refinitiv Labs на будущее

  • Реализация глобальной пилотной программы у 50 клиентов Refinitiv для получения дополнительных аналитических данных
  • Интеграция Mosaic в интеллектуальный процесс Refinitiv Workspace для настольных ПК