Проект Mosaic
Поиск причин резких скачков цен с помощью машинного обучения
Проект Mosaic позволяет обнаруживать резкие скачки цен и выявлять их причины в реальном времени, благодаря чему трейдеры акциями смогут изучить причины изменения цен и быстро принять соответствующие меры.
Проблемы и возможности
Резкие скачки цен возникают неожиданно и непредсказуемо и зачастую влияют на оценку стоимости и волатильность рынка.
Обычно трейдерам приходится получать и анализировать разнородную информацию для выявления причин аномальных цен. Этот процесс отнимает много времени и усилий.
Финансовые организации располагают значительными объемами различных данных и наборов данных, которые редко сопоставляются для получения новых инсайтов. Проект Mosaic решает эту проблему.
Решение
Поиск причин резких скачков цен
Mosaic объединяет аналитику в реальном времени, машинное обучение и процессы интеллектуального поиска по различным наборам данных.
Аналитика в реальном времени позволяет выявлять колебания цен, а модель машинного обучения для выявления аномалий, прошедшая обучение на исторических данных, подтверждает, является ли скачок цены аномальным.
Mosaic сопоставляет соответствующую ценовую информацию, новости, публикации в социальных сетях и данные о событиях, а также отображает отдельные новостные статьи, комментарии в социальных сетях, сроки публикаций и события в качестве точек на графике изменения цен. Таким образом выявляется прямая корреляция между стоимостью акции и факторами, оказавшими на нее влияние.
Mosaic также отслеживает динамику цен, относящуюся к другим компаниям сектора, для выявления актуальных тенденций в отрасли. Благодаря этой информации трейдеры могут быстрее оценивать ситуацию и принимать необходимые меры.
Mosaic в действии
Благодаря анализу основных факторов, объясняющих резкие скачки цен, пользователи Mosaic могут своевременно анализировать ситуацию и действовать соответствующим образом.
Состав прототипа:
- Выявление аномальных скачков цен на рынке в режиме реального времени
- Сводная панель с уведомлениями, содержащая данные о контексте изменения цены: сводку по ценам за прошлые периоды и наиболее важную информацию о различных событиях, новостях и секторах, связанную с изменением цены
- Возможность быстрой оценки изменения цен и принятия решений
- Конкурентное преимущество благодаря проактивному подходу
- Предоставление анализа изменений цен в реальном времени и за предыдущие периоды
Евген Гойчук и Цзинвэй Чжан из Refinitiv Labs обсуждают, как применение машинного обучения может помочь в поиске причин резких скачков цен (EN)
Mosaic — это практическое решение и развивающийся проект. Он сочетает несколько мощных аналитических инструментов Refinitiv и наших партнеров для проведения комплексного анализа с целью выявления аномалий и причин изменения цен. Дальнейшие исследования позволят улучшить Mosaic и сделать проект привлекательным решением для трейдеров в условиях изменчивого рынка.
Стратегия сотрудничества
При разработке решений для актуальных проблем на финансовых рынках Refinitiv Labs использует стратегию сотрудничества и ориентации на клиента, объединяя обратную связь от клиентов, собственные комплексные данные и первоклассные партнерские технологии.
Технологии от партнеров Refinitiv
Сотрудничество с клиентами:
- Постановка общих целей для того, чтобы повысить ценность решения Mosaic для клиентов
- Учет обратной связи, полученной от клиентов, на каждом этапе процесса разработки
- Анализ потенциальных способов использования, предложенных клиентами, в дополнение к торговле акциями
- Встречи с клиентами для демонстрации и обсуждения прототипов Mosaic
Наборы данных Refinitiv
Перспективы
Цели Refinitiv Labs на будущее
- Реализация глобальной пилотной программы у 50 клиентов Refinitiv для получения дополнительных аналитических данных
- Интеграция Mosaic в интеллектуальный процесс Refinitiv Workspace для настольных ПК