1. Главная
  2. Инновационные лаборатории
  3. Проекты, над которыми мы работаем
  4. Trade Discovery

Trade Discovery

Помощь банкам в ускоренном поиске данных для фундаментального пересмотра торгового портфеля

Trade Discovery позволяет банкам эффективнее и быстрее проводить тест на соответствие критериям риска в рамках фундаментального пересмотра торгового портфеля

Проблемы и возможности

В рамках фундаментального пересмотра торгового портфеля (FRTB (EN)) вводится проверка ликвидности, в ходе которой банки должны использовать собственные модели оценки рыночного риска, чтобы оценить торговые операции, связанные с построением моделей на основе данных.

Чтобы пройти тест на соответствие критериям риска (RFET), банки должны предоставить данные о выполненных торговых операциях и установленных ставках за предыдущий год, классифицировать операции по отдельным факторам риска и проверить, достаточен ли объем операций для соответствия установленным требованиям к ликвидности.

Отсутствие прозрачности на рынках и огромный объем данных для обработки значительно усложняют прохождение теста на соответствие критериям риска для банков. 

center
01:27

Решение        

Получение данных для RFET

Refinitiv Labs предлагает решить эту проблему с помощью Trade Discovery — инструмента, предоставляющего банкам данные, необходимые для выполнения теста на соответствие критериям риска (RFET), и ускоряющего время проведения проверки с нескольких месяцев до нескольких секунд.

Веб-приложение предоставляет банкам доступ к фактической ценовой информации, вычисляет коэффициент риска согласно правилам сопоставления инструментов и вероятность прохождения теста клиентами в пользовательском интерфейсе с возможностью обзора и анализа данных. Новое приложение работает на базе Refinitiv Data Platform.

Trade Discovery предоставляет свыше 40 млн элементов данных по 3 млн инструментов, в том числе ставкам, кредитам, валютным индексам и акциям в различных юрисдикциях. Согласованная модель данных классифицирует условия инструментов по 60 показателям, что упрощает сопоставление инструментов и факторов риска.

Refinitiv хранит временные ряды данных более чем за год и предоставляет данные в конце каждого дня, благодаря чему банки могут отслеживать текущие факторы риска и добавлять новые.

Trade Discovery risk factor calculator product screen shot with bar charts and data
Screen shot of Trade Discovery featuring multiple products

Trade Discovery

Состав прототипа:

  • Доступ к фактической ценовой информации
  • Оцениваемые данные в рамках согласованной модели данных
  • Для каждого инструмента доступно одно отслеживание в день
  • Банки могут самостоятельно устанавливать коэффициент риска для сопоставления инструментов
  • Визуализация вероятности прохождения теста RFET
  • API для массового скачивания данных из Refinitiv Data Platform
Trade Discovery product screen shot with date search box
Подразделение Refinitiv Labs проанализировало данные за более чем годовой период. Обработка такого объема данных риск-аналитиками в Excel обычно занимает месяц, но теперь она может быть проведена за считанные секунды благодаря пользовательскому интерфейсу Trade Discovery.

Стратегия сотрудничества

При разработке решений для актуальных проблем Refinitiv Labs использует стратегию сотрудничества и ориентации на клиента, объединяя обратную связь от клиентов, собственные комплексные данные и первоклассные технологии от сторонних поставщиков.

Сотрудничество с клиентами:

  • Решение Trade Discovery было разработано после консультации с банками из США, Европы и Азии
  • Мы провели встречи с 10 банками-клиентами, которые должны были пройти процедуру FRTB
  • Большинство банков приняло участие в программе раннего доступа
  • Фактическая ценовая информация была импортирована в виде массива из Refinitiv Data Platform с помощью API

Использование технологий с открытым кодом:

  • Реляционная база данных PostgreSQL
  • Язык программирования Python
  • TypeScript — надстройка для JavaScript
  • vue.js — JavaScript-фреймворк для пользовательских интерфейсов

 

Перспективы

Graphic illustrating a black arrow moving inside a blue box

Цели Refinitiv Labs на будущее

Refinitiv Labs планирует выпуск Trade Discovery:

  • Благодаря программе раннего доступа (EN) мы сможем выпустить решение
  • Будут учтены данные, полученные в результате обратной связи от клиентов
  • Дальнейшее развитие проекта будут направлять результаты встреч с клиентами и полученная обратная связь